吴钫幼年丧父，与弟吴锜共读于县城凤岗书院。兄弟自为师友，勤奋自学。吴钫于光绪十八年（1892）考中进士，初任刑部主事。第二年派往清帝游猎地热河（今河北、辽宁、内蒙古部分地区）理刑司，他对这一带盗乱处置得当，经都统荐举升员外郎、简授御史，监察江南福建等道，不久，即掌管京畿道。曾上书条陈司法时宜。

　　光绪三十二年（1906），巡警部改称民政部，任吴钫为内城预审厅长，督察东三省，后升奉天（今辽宁省）提法司。奉天为通商要冲，他注意培养法律专门人才，选送学员进京师法律馆深造，并在省内创办法律讲习所，培训审检所需人才。在省城设高等及地方审检厅，于抚顺、营口、新民、辽阳、铁岭、锦州各地设初级审检厅。

　　旧时监狱狭小肮脏，囚犯极为痛苦。他积极创设模范监狱，改善囚犯待遇，设立囚犯习艺所。此外还举办法医学校，研究破案检验新技术，弥补破案手段，减少冤假错案的发生。一次乡民误伤军士致死，督署责令行营员司审讯，并以罪不致使死谕民，乡民据实供认。总督却严令判以极刑，吴钫认为不能朝令夕改，据理力争而获改判。